손실액 대비 배상액 평균비율, 안내는 31% 합의는 34% 수준
이정필 기자 = 은행권의 홍콩H지수 기초 주가연계증권(ELS) 자율배상 동의가 9만건을 넘어선 것으로 나타났다. 손실액 대비 배상비율은 평균 30%대를 보이고 있다.
2일 KB국민·신한·하나·NH농협·SC제일은행이 국회 정무위원회 소속 더불어민주당 민병덕 의원실에 제출한 '홍콩 ELS 자율배상 진행현황'에 따르면, 지난달 19일까지 이들 5개 은행의 배상진행(안내)은 13만9974건으로 집계됐다. 이 중 배상동의(합의)는 9만2794건으로 66.3% 비중이다.
은행별로 보면 국민은행은 배상진행 7만8981건에 배상동의 5만5565건으로 동의율 70.4%를 기록했다. 농협은행은 배상진행 2만5665건에 배상동의 1만8505건으로 동의율 72.1%를 나타냈다.
신한은행은 배상진행 2만3810건에 배상동의 1만493건으로 동의율 44.1% 수준이다. SC제일은행은 배상진행 6525건에 배상동의 5081건으로 동의율 77.9%를 보였다. 하나은행은 배상진행 4993건에 배상동의 3150건으로 동의율 63.1%를 나타냈다.
한 은행의 세부내역을 보면 배상안내 중 손실액 대비 배상액 비율이 평균 30.9%로 집계됐다. 이 은행의 배상동의 중 손실액 대비 배상액 비율은 평균 33.7%로 나타났다.
금융감독원에 따르면 1분기 ELS의 투자손익률은 연 환산 마이너스(-) 8.7%로 전년 동기 대비 15.9%포인트 하락했다. 1분기만 계산하면 손익률은 –12.8% 수준이다.
홍콩H지수 기초 ELS의 만기가 올해 상반기에 집중되면서 투자수익률이 떨어졌다. 1~2월 홍콩H지수가 2년 전 대비 절반 수준도 안 되는 5000포인트대까지 급락하면서 손실률 50%를 확정지은 상품이 속출했다.
3월 말 기준 손실 가능 구간에 들어선 '낙인(knock in)' 발생 ELS는 3조8000억원 규모다. 전체 파생결합증권 잔액 88조1000억원의 4.3% 수준이다.
1분기 ELS 발행액은 8조원으로 전년 동기 대비 1조7000억원(17.5%) 감소했다. 직전 분기 대비로는 74.2% 급감했다.
1분기 원금지급형 ELS 발행액은 4조원이다. 지난해 1~3분기 평균 발행액인 2조9000억원 대비 1조1000억원이 증가했다.
원금 비보장형 ELS 발행액은 4조1000억원이다. H지수 기초 ELS 손실에 따른 투심 악화 등 영향에 지난해 2분기 9조2000억원, 3분기 7조2000억원, 4분기 7조5000억원과 비교해 크게 줄었다.
홍콩H지수 기초자산 ELS 발행액은 직격탄을 맞아 10분의 1토막 났다. 전년 동기(1조원)와 전 분기(1조원) 대비 90% 급감한 1000억원에 그쳤다.
상품 구조별로 낙인형 ELS 발행액은 1조4000억원으로 전년 동기 대비 1조4000원 감소했다. 비중은 11.5%포인트 하락한 17.2% 수준이다. 이 중에서도 저(低) 낙인형 ELS 발행 비중이 97.4%로 대부분을 차지했다.
1분기 중 발행된 ELS는 은행 신탁(38.0%), 일반 공모(27.0%), 퇴직연금(21.3%) 순으로 인수됐다. 은행 신탁 비중은 지난해 동기 48.4%보다 10%포인트 이상 하락했다.
